Microéconomie de l’incertain

Description

Maîtrisez les mécanismes de base du comportement des agents économiques en situation de certitude, de la consommation à la production

(et l’optimisation du profit n’aura plus de secret).

Sommaire

L’analyse économique en situation de certitude

Le comportement des agents

D’abord, vous maîtrisez les mécanismes de base du comportement des agents économiques en examinant leurs décisions.

L’équilibre du consommateur

Aussitôt, l’étude de l’équilibre du consommateur pose les bases nécessaires à votre compréhension globale.

La variation des prix

En effet, vous analysez les fonctions de demande pour comprendre la réaction des individus face aux prix.

Le monde de l’entreprise

Ainsi, vous transposez facilement ces modèles théoriques au monde de l’entreprise et de la production.

L’optimisation du profit

Puis, vous étudiez la minimisation des coûts ainsi que l’optimisation du profit dans un cadre stable.

L’efficacité du marché

Alors, l’évaluation du surplus du producteur offre une vision claire de l’efficacité du marché.

L’intégration du risque

Par conséquent, vous obtenez toutes les clés scientifiques avant d’intégrer les variables aléatoires de l’économie.

La modélisation de l’incertitude

Le concept d’aléa

Désormais, vous affrontez la complexité de l’aléa en distinguant précisément le risque et l’incertitude.

L’univers non mesurable

Pour cela, vous découvrirez rapidement les critères de décision applicables en univers non mesurable.

Les règles de décision

Alors, les règles célèbres de Laplace ou de Savage guident vos choix mathématiques face à l’inconnu.

L’univers mesurable

Ensuite, vous explorez les univers mesurables grâce aux critères de Bernoulli et aux arbres de décision.

La quantification des probabilités

De plus, ces outils fiables quantifient précisément toutes les probabilités d’échec ou de succès.

L’aversion au risque

Effectivement, une analyse fine de l’aversion vis-à-vis du risque conclut cette partie théorique essentielle.

La prudence des agents

Finalement, vous apprenez à mesurer mathématiquement le degré de prudence exact des agents économiques.

Les choix intertemporels et financiers

La gestion d’actifs

Par ailleurs, vous appliquez ces théories au monde de la finance pour optimiser la gestion d’actifs.

L’arbitrage du consommateur

Certes, les concepts de capitalisation vous aident à comprendre l’arbitrage entre consommation immédiate et épargne.

La demande d’assurance

Dès lors, vous définissez une demande d’assurance cohérente pour protéger les agents économiques des crises.

La structure des portefeuilles

Grâce à cela, vous structurez des portefeuilles d’actifs risqués via le modèle du MÉDAF.

La résolution d’exercices

Notamment, la résolution de 54 exercices corrigés garantit une assimilation parfaite de toutes les formules.

Les outils techniques

Aussi, vous assimilez chaque outil technique indispensable à votre futur métier d’expert en économie.

L’assimilation parfaite

Pour conclure, ce parcours pédagogique complet valide définitivement vos compétences en sciences économiques.

–Caractéristiques–

• Titre : Microéconomie de l’incertain – Risques et décisions

• Auteur : Octave Jokung

• Édition : Dunod (2ème Edition)

• Dimensions : 15,5 x 24 x 1,6 cm

• Nombre de pages : 320 pages

• Dépôt légal : 2001

• Code : 9782100055371

Octave Jokung

Envoi soigné et Déposé en 48h (jours ouvrables) Edition Dunod (2ème Edition) 15,5 x 24 x 1,6 cm 320 pages depot légal:2001 Comme neuf

Résumé

La microéconomie de l’incertain

L’imprévisibilité des marchés

D’abord, la simple intuition ne suffit plus face à l’imprévisibilité des marchés économiques.

Les clés analytiques

Aussitôt, l’expert Octave Jokung vous offre les clés analytiques indispensables pour réussir.

L’avantage stratégique

En effet, ce manuel transforme l’incertitude globale en un avantage stratégique mesurable.

Votre boussole quotidienne

Ainsi, cet ouvrage de référence devient votre boussole dans les environnements complexes.

Pourquoi lire ce livre ?

Les décisions stratégiques

Premièrement, vous appliquez les critères de Laplace ou de Savage pour vos décisions.

La meilleure option

Certes, ces outils mathématiques choisissent la meilleure option possible pour votre entreprise.

L’expertise renforcée

Deuxièmement, vous maîtrisez rapidement les concepts complexes d’aversion au risque.

La gestion de portefeuilles

Dès lors, vous évaluez avec justesse la gestion des portefeuilles d’actifs financiers.

La pratique immédiate

Troisièmement, de nombreux exercices corrigés consolident vos acquis théoriques de manière concrète.

La résolution de problèmes

Grâce à cela, vous passez instantanément du concept à la résolution de problèmes.

Les marchés financiers

Quatrièmement, vous décryptez facilement les fondements de la valeur actuelle nette.

Le pilotage des choix

Notamment, le modèle du MÉDAF pilote vos choix d’investissement avec rigueur.

La pédagogie structurée

Cinquièmement, une progression logique guide votre lecture de chapitre en chapitre.

La modélisation complexe

De plus, vous abordez sereinement la modélisation des comportements en univers incertain.

Le succès garanti

Pour conclure, ce livre de référence garantit votre succès en sciences économiques.

Table des matières

Introduction…VII

Chapitre 1. La décision de consommation…3

I. L’équilibre du consommateur…3

II. Les fonctions de demande marshallienne et hicksienne…10

III. Effet prix Effet substitution. Effet revenu…14

IV. Les taxes…19

V. Le surplus du consommateur…20

Exercices corrigés…24

Chapitre 2. La décision de production…31

I. La fonction de production…31

II. La minimisation des coûts…38

III. L’optimisation du profit…45

IV. Le surplus du producteur…50

Exercices corrigés…52

Chapitre 3. Risque et incertitude…63

I. Risque versus incertitude…63

II. La modélisation de l’incertitude…64

Chapitre 4. Les critères de décision en univers non mesurable…69

I. Le critère de Laplace…69

II. Le critère maximax…70

III. Le critère de Wald…70

IV. Le critère d’Hurwicz…71

V. Le critère de Savage…72

VI. Le critère moyenne-variabilité…73

VII. Conclusion…76

Exercices corrigés…78

Chapitre 5. Les critères de décision en univers mesurable…85

I. Le critère de Pascal…85

II. Le critère de Markowitz…88

III. Le critère de Bernoulli…95

IV. Arbre de décision et information…97

V. La dominance stochastique…104

Exercices corrigés…110

Chapitre 6. Le critère de l’espérance d’utilité et l’aversion vis-à-vis du risque…123

I. Le critère de l’espérance d’utilité…123

II. L’aversion vis-à-vis du risque…136

Exercices corrigés…147

Chapitre 7. Les choix intertemporels du consommateur et du producteur…163

I. Capitalisation. Actualisation…163

II. L’équilibre du consommateur…165

III. L’équilibre du consommateur en incertitude mesurable…175

IV. L’équilibre du producteur en incertitude sur les prix…180

Exercices corrigés…195

Chapitre 8. Les choix d’investissements…207

I. Les fondements microéconomiques de la valeur actuelle nette…207

II. Les critères de choix…216

III. Décision d’investissement en incertitude…223

Exercices corrigés…231

Chapitre 9. La demande d’assurance…241

I. Les contrats usuels…241

II. Les mécanismes de l’assurance…244

III. L’assurance et l’aversion pour le risque…252

IV. La demande d’assurance…256

Exercices corrigés…260

Chapitre 10. La demande d’actifs risqués…269

I. La demande d’actifs risqués…269

II. L’aversion relative pour le risque…276

III. La gestion de portefeuille…279

IV. Le MÉDAF…291

Exercices corrigés…299

Bibliographie…309

Index…311

Première partie

Le comportement en situation de certitude

Deuxième partie

Les fondements théoriques de l’économie de l’incertain

Troisième partie

Les décisions des agents économiques en incertitude

Quatrième de couverture

Présentation des fondamentaux de la microéconomie de l’incertain

Cet ouvrage présente les concepts fondamentaux de la microéconomie de l’incertain. Compléments de l’analyse microéconomique en avenir certain, préalable à la théorie financière, l’auteur en présente plusieurs applications. Dans un premier temps, sont analysées les décisions de consommation et de production en absence de risque. Sont ensuite exposés la prise de décision en avenir risqué ou incertain, le critère de l’espérance d’utilité et l’attitude face au risque.

Analyse des choix des agents économiques et des actifs risqués

L’auteur analyse enfin les choix des agents économiques en matière de demande d’assurance et de demande d’actifs risqués, ainsi qu’en matière d’investissement et d’épargne. Dans un souci constant de modéliser au mieux la réalité et d’appréhender les décisions économiques tant en incertitude qu’en certitude, l’auteur s’attache à illustrer son propos de nombreux exemples et à résoudre un ensemble de 54 exercices.

Public cible et expertise académique de l’auteur

Octave Jokung-Nguéna est Professeur, responsable du département économie et finance de l’EDHEC. Ce manuel s’adresse particulièrement aux étudiants de deuxième et troisième cycles de sciences économiques et de gestion, ainsi qu’aux élèves des Grandes écoles de commerce et de gestion. L’ouvrage est publié dans la collection ÉCO SUP aux éditions Dunod, garantissant une rigueur académique adaptée aux exigences universitaires.

Informations techniques et identification de l’ouvrage

L’ouvrage constitue la 2e édition enrichie de manuels et d’exercices corrigés pour une préparation optimale aux examens. Il est identifié par l’ISBN 9782100055371 (ou 2 10 005537 2) sous le code éditeur 045537. La publication a été réalisée par les éditions Dunod, avec un dépôt légal enregistré au 4e trimestre de l’année 2001, affirmant sa place de référence dans la littérature économique francophone.